몬테카를로 투자 시뮬레이션
몬테카를로 투자 시뮬레이션. 월 적립+기대 수익률+변동성을 넣으면 10%~90% 백분위 만기금액 분포와 원금 미달 확률을 결정론적 시드로 재현 가능하게 계산합니다.
- 상위 10% 시나리오
- 391,130,509원
- 하위 10% 시나리오
- 108,966,734원
- 손실(원금 미달) 확률
- 2.4%
계산 근거 (단계별 내역)
- 01시뮬레이션 설정
1,000회 × 240개월, 시드 42 (동일 입력 시 항상 같은 결과)
근거: 결정론적 PRNG mulberry32 + Box-Muller 정규난수
- 02월별 수익률 모형
월수익률 = exp(0.005833 + 0.043301·Z) − 1, Z~N(0,1) — 연 7.0%·변동성 15.0%를 월 단위로 환산
근거: 기하 브라운 운동 근사 (μ_y/12, σ_y/√12)
- 82,000,000원03총 투입금액 (원금)
초기 10,000,000 + 월 300,000 × 240개월
- 04결과 분포 (백분위)
하위 10%: 108,966,734 / 하위 25%: 144,405,434 / 중앙값: 198,523,296 / 상위 25%: 278,543,636 / 상위 10%: 391,130,509
- 05손익 확률
원금 미달(손실) 확률 2.4% · 원금 2배 이상 확률 66.3%
근거: 시뮬레이션 1,000회 중 해당 비율
- 06해석 주의
이 결과는 설정한 수익률·변동성 가정이 유지된다는 전제의 모의 시뮬레이션이며 실제 시장 수익률을 보장하지 않습니다. 참고용입니다.
참고용 모의계산이며 세무 자문이 아닙니다. 실제 신고·납부·신청 전에는 홈택스·위택스 등 공식 수단으로 확인하세요.
자주 묻는 질문
몬테카를로 시뮬레이션이란 무엇인가요?
기대 수익률과 변동성 가정 아래 무작위 경로를 수만 번 생성해 자산의 만기 분포를 추정하는 방법입니다. 하나의 확정 값이 아니라 '10% 확률로 손실' 같은 분포로 결과를 제공합니다.
같은 입력인데 결과가 조금씩 다른 이유는?
무작위 난수로 경로를 생성하기 때문입니다. 시드를 고정하면 항상 같은 결과를 재현할 수 있고, 표본 수를 늘리면 결과가 안정됩니다.
계산 결과가 실제 납부액과 다를 수 있나요?
본 계산기는 참고용 모의계산입니다. 개인 상황에 따라 적용되는 공제·세율이 달라질 수 있으므로 실제 신고·납부 전에는 국세청 모의계산 등 공식 수단으로 확인하시기 바랍니다.